2月28日，在私募排排网主办的第十八届私募基金年会暨“金排奖”颁奖典礼上，量派投资创始人、CEO孙林出席并进行了主题为《科技革命下的量化投资》的明星私募投资报告会。
目前中国资本市场快速发展，金融产品不断丰富，都给量化投资带来了广阔的发展空间。与此同时，短期震荡行情下，市场对量化投资的讨论热度较高。回溯量化投资的产生背景以及作用意义具备一定的必要性。
于2020年底正式展业的量派投资，是一家以全球一流短周期对冲基金团队为班底，进行策略模型开发的量化私募基金公司。
以下为孙林演讲的【核心要点】。
孙林首先介绍了量派投资的发展历程。
量派投资于2018年成立，在2018年和2019年进行自营交易和筹备工作。2020年在中国基金业协会登记备案，并于2020年底正式开始运营，目前逐渐成为了以全球一流短周期对冲基金团队为班底，进行策略模型开发的量化私募基金公司。
孙林介绍，目前，量派投资提供多样化的策略产品，包括量化多头、指数增强、CTA、市场中性等，并且正在积极布局海外市场。公司核心优势包括自己与另一合伙人余航在Two Sigma、Knight Capital等海外资管机构的量化投资经验，追求“高夏普、低回撤”的投资目标，以及在短周期赛道的深耕。
此外，孙林分享了他和合伙人余航的背景，两人是复旦大学数学系的师兄弟，两人在海外工作期间，分别在股票和期货领域积累了丰富的经验，这种互补性对于量派投资的发展至关重要。
谈到技术革命与量化投资时，孙林在演讲中强调，我们正处于第四次技术革命的时期，这一革命以大数据、人工智能、云计算和量子计算为特征，这些技术的发展正在深刻地影响着各行各业，包括证券市场。而量化投资正是技术革命的产物，也在新技术革命中不断进化。
孙林表示，量化投资本质上是利用数学统计和计算机方法对数据进行分析，以形成预测并指导投资决策。随着技术的发展，量化投资策略越来越依赖于高性能计算资源，尤其是GPU。技术的进步以及深度学习的应用，正在改变量化投资的策略和执行方式。
孙林认为，量化投资需要处理大量的市场数据，这些数据的处理和分析是量化投资策略成功的关键。技术的进步使得量化投资者能够更有效地处理这些数据，提取有价值的信息
同时，量化投资还将反哺金融市场和社会的发展。对于金融市场，孙林认为量化投资将从，“流动性、市场有效性以及长期稳健收益”三方面产生影响。
具体来看，流动性方面，孙林指出，量化投资机构通过短周期和大量的交易活动，为市场提供了显著的流动性。这意味着市场上买卖双方更容易找到交易对手，也有利于减少交易成本和提高市场效率。
市场有效性方面，通过算法、模型对市场数据进行快速分析和反应，量化投资有助于加快市场价格发现过程。当市场出现无效定价时，量化投资者会迅速介入，通过交易行为推动价格回归其内在价值，从而提高市场的整体有效性。
长期稳健收益方面，量化投资策略通常涉及多种资产和市场，通过分散投资来降低风险。这种多元化策略有助于在不同市场条件下保持稳定的收益表现，为投资者提供长期稳健的回报。
此外，孙林还强调了量化投资在推动技术创新、支持硬科技发展以及培养科技人才方面对社会的积极作用。
推动技术创新方面，孙林认为，量化投资依赖于大量的数据和先进的计算技术，如人工智能和深度学习。这些技术的发展需要大量的数据支持，而金融市场提供了丰富的数据资源。量化投资机构通过其数据处理需求，推动了云计算、网络架构和机器学习算法的进步。
支持硬科技发展方面，孙林表示，量化投资机构在发展到一定阶段后，可能会通过VC项目，投资最前沿的技术领域。由于量化投资的核心人员通常对技术有深入了解，他们能够识别并投资于有潜力的科技创新项目，从而支持硬科技的发展。
培养科技人才方面，量化投资机构与高校和研究机构的合作，为学生提供了实习和研究机会，帮助他们了解学术知识在实际应用中的价值。这种合作不仅丰富了科技人才的实践经验，也促进了科技教育的发展。
公开资料显示，量派投资是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的量化私募基金公司，于2020年底正式展业。目前，公司系统均为自研开发，在量化多头、量化中性、量化CTA 等方面具有优秀的研发与交易能力，在业绩表现上位列同规模市场前列。
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